ストキャスティクス
こんにちはジンケンです。
今回はインジケーター紹介の第三回です。
第三回はストキャスティクスについて解説していきます。
《ストキャスティクスとは》
ストキャスティクスとは、
チャートの過熱感を把握するためのテクニカル指標です。
相場の「買われ過ぎ」と「売られ過ぎ」を知らせてくれます。
ラインは早く動くラインと遅く動くラインの２本になっています。
ストキャスティクスは０から１００の数値の間で動きます。
ラインがが２０以下になると売られ過ぎ、
ラインが８０以上になると買われ過ぎと判断するのが一般的です。
チャートが上昇して買われ過ぎになったら売り、
チャートが下落して売られ過ぎになったら買いという
逆張りトレードに使うテクニカルといえます。
相場環境さえ間違えなければ、
ストキャスティクスを使った逆張りトレードは非常に高勝率です。
《設定方法(MT4)》
挿入からインディケータを選びオシレーターからStochastics Oscillatorを選択します。
・％K
分析期間における高値から安値までの値幅の中で、
現在値が安値から何％の位置にあるかを表した値です。
「高値に近かったら買われすぎだよね」「安値に近かったら売られすぎだよね」
というイメージを持ってください。
”分析期間をローソク足何本分にするか”というところが
パラメーターで通常は14、9、5あたりがよく使用されます。
ちなみに、現在値が高値を更新している状態だと100％になり、
安値を更新している状態だと0％になります。
この意味合いを見ると想像がつくかもしれませんが、％Kはかなり激しく上下に動きます。
・％D
％Kの動きは上下に激しく動き、ジグザグに推移します。
それを使いやすくするために平滑化（≒移動平均化）したものが％Dです。
”過去の％Kの何個分を使って平滑化するか”というところが
パラメーターで通常は3が使用されます。
・％SD
％Dを分析するために、これをさらに移動平均化したものが％SDです。
以上が構成要素ですが、通常分析するときにはこのうちの２つが使われます。
％Kと％Dを使って分析するものがファスト・ストキャスティクスと呼ばれ、
％Dと％SDを使って分析するものがスロー・ストキャスティクスと呼ばれます。
いずれの場合も分析する際の見方は同じですが、
ファスト・ストキャスティクスのほうが激しく動いてサインが出やすい分、
ダマシも出やすくなります。
一般的には、激しい動きが平滑化されているスロー・ストキャスティクスが使われます。
設定画面の「スローイング」を
「１」にすると”ファースト・ストキャスティクス”となり、
「２」以上に設定すると”スロー・ストキャスティクス” となります。
MT4のストキャスティクスのデフォルト設定ではスローイングが「３」なので、
スロー・ストキャスティクスということになりますね。
ちなみに、%Dとスローイングはデフォルトの「３」で使用する方が多いようですが、
%Kはデフォルトの「５」以外に「９」や「１４」にする方も多いようです。
計算方法
次に計算方法も確認しておきましょう。覚える必要はありません。 さきほど説明した意味合いになるよねという感じで、確認する気持ちで見ていってください。
％K＝（現在値－過去のローソク足N本分の安値）÷（過去のローソク足N本分の高値－過去のローソク足N本分の安値）×100
％D＝（現在値－過去のローソク足N本分の安値）の過去M本分合計÷（過去のローソク足N本分の高値－過去のローソク足N本分の安値）の過去M本分合計×100
％SD＝％DのL本単純移動平均線
計算自体は自動でしてくれるので、計算の仕組みさえ頭に入っておけばOKです。
大事なのは％Kの意味合い。
そして、それを平滑化（≒移動平均化）したものが％D、
さらにそれを移動平均化したのが％SDということです。
《注意点》
ストキャスティクスは買われ過ぎ、
売られ過ぎの逆張りシグナルを出してくれるといっても
トレンドに逆らうシグナルは機能しません。
先程のチャートならレンジ気味の相場なので、
買われ過ぎで売りを狙い、売られ過ぎで買いを狙えばそれなりに上手くいっています。
これがトレンド相場になるとそうはいきません。
例えば、
下落トレンド中に売られ過ぎを示したとしても、
そんなことはお構いなしにチャートは下がり続けます。
売られ過ぎだからといって安易にHIGHエントリーしたら大ケガをします。
トレンド中だとストキャスティクスが
売られ過ぎ、買われ過ぎ状態のまま進んでいってしまうのです。
こういうことは、”めったにない”ことではなく、”しょっちゅうある”ことです。
単純に買われ過ぎ/売られ過ぎシグナルだけをベースに逆張りトレードをしたら、
長期的には負けてしまいます。
ですので、
ストキャスティクス単体ではなく他のインジケーターと併用して使うことをオススメします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
次の記事でお会いしましょう！
では！