ストキャスティクス
こんにちはジンケンです。
今回はインジケーター紹介の第三回です。
第三回はストキャスティクスについて解説していきます。
《ストキャスティクスとは》
ストキャスティクスとは、
チャートの過熱感を把握するためのテクニカル指標です。
相場の「買われ過ぎ」と「売られ過ぎ」を知らせてくれます。
ラインは早く動くラインと遅く動くラインの2本になっています。
ストキャスティクスは0から100の数値の間で動きます。
ラインがが20以下になると売られ過ぎ、
ラインが80以上になると買われ過ぎと判断するのが一般的です。

チャートが上昇して買われ過ぎになったら売り、
チャートが下落して売られ過ぎになったら買いという
逆張りトレードに使うテクニカルといえます。
相場環境さえ間違えなければ、
ストキャスティクスを使った逆張りトレードは非常に高勝率です。
《設定方法(MT4)》
挿入からインディケータを選びオシレーターからStochastics Oscillatorを選択します。


・%K
分析期間における高値から安値までの値幅の中で、
現在値が安値から何%の位置にあるかを表した値です。
「高値に近かったら買われすぎだよね」「安値に近かったら売られすぎだよね」
というイメージを持ってください。
”分析期間をローソク足何本分にするか”というところが
パラメーターで通常は14、9、5あたりがよく使用されます。
ちなみに、現在値が高値を更新している状態だと100%になり、
安値を更新している状態だと0%になります。
この意味合いを見ると想像がつくかもしれませんが、%Kはかなり激しく上下に動きます。
・%D
%Kの動きは上下に激しく動き、ジグザグに推移します。
それを使いやすくするために平滑化(≒移動平均化)したものが%Dです。
”過去の%Kの何個分を使って平滑化するか”というところが
パラメーターで通常は3が使用されます。
・%SD
%Dを分析するために、これをさらに移動平均化したものが%SDです。
以上が構成要素ですが、通常分析するときにはこのうちの2つが使われます。
%Kと%Dを使って分析するものがファスト・ストキャスティクスと呼ばれ、
%Dと%SDを使って分析するものがスロー・ストキャスティクスと呼ばれます。
いずれの場合も分析する際の見方は同じですが、
ファスト・ストキャスティクスのほうが激しく動いてサインが出やすい分、
ダマシも出やすくなります。
一般的には、激しい動きが平滑化されているスロー・ストキャスティクスが使われます。
設定画面の「スローイング」を
「1」にすると”ファースト・ストキャスティクス”となり、
「2」以上に設定すると”スロー・ストキャスティクス” となります。
MT4のストキャスティクスのデフォルト設定ではスローイングが「3」なので、
スロー・ストキャスティクスということになりますね。
ちなみに、%Dとスローイングはデフォルトの「3」で使用する方が多いようですが、
%Kはデフォルトの「5」以外に「9」や「14」にする方も多いようです。
計算方法
次に計算方法も確認しておきましょう。覚える必要はありません。 さきほど説明した意味合いになるよねという感じで、確認する気持ちで見ていってください。
%K=(現在値-過去のローソク足N本分の安値)÷(過去のローソク足N本分の高値-過去のローソク足N本分の安値)×100
%D=(現在値-過去のローソク足N本分の安値)の過去M本分合計÷(過去のローソク足N本分の高値-過去のローソク足N本分の安値)の過去M本分合計×100
%SD=%DのL本単純移動平均線
計算自体は自動でしてくれるので、計算の仕組みさえ頭に入っておけばOKです。
大事なのは%Kの意味合い。
そして、それを平滑化(≒移動平均化)したものが%D、
さらにそれを移動平均化したのが%SDということです。
《注意点》
ストキャスティクスは買われ過ぎ、
売られ過ぎの逆張りシグナルを出してくれるといっても
トレンドに逆らうシグナルは機能しません。
先程のチャートならレンジ気味の相場なので、
買われ過ぎで売りを狙い、売られ過ぎで買いを狙えばそれなりに上手くいっています。
これがトレンド相場になるとそうはいきません。
例えば、
下落トレンド中に売られ過ぎを示したとしても、
そんなことはお構いなしにチャートは下がり続けます。

売られ過ぎだからといって安易にHIGHエントリーしたら大ケガをします。
トレンド中だとストキャスティクスが
売られ過ぎ、買われ過ぎ状態のまま進んでいってしまうのです。
こういうことは、”めったにない”ことではなく、”しょっちゅうある”ことです。
単純に買われ過ぎ/売られ過ぎシグナルだけをベースに逆張りトレードをしたら、
長期的には負けてしまいます。
ですので、
ストキャスティクス単体ではなく他のインジケーターと併用して使うことをオススメします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
次の記事でお会いしましょう!
では!